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산재보험기금

고용노동부에서 관리·운용하는 산재보험기금 자산운용 관련 현황 및 자료를 공개

수익률, 자산배분

수익률

연도별 수익률

(단위 : 억원,%)

산재보험기금 연도별 운용 대상 적립금(원), 당기수익률
구분 2014 2015 2016 2017 2018
운용 대상 적립금(원금) 102,477 118,991 138,205 157,893 178,271
당기수익률 1.77 2.93 3.31 5.83 △2.00
산재보험기금 연도별 운용 대상 적립금(원), 당기수익률
구분 운용 대상 적립금(원금) 당기수익률
2014 102,477 1.77
2015 118,991 2.93
2016 138,205 3.31
2017 157,893 5.83
2018 178,271 △2.00

※ '18년 운용성과는 국내외 주식시장이 급락하면서 음의 수익률 기록하였으나, 적극적인 자산배분 및 시장대응을 통해 시장대표 기준수익률(BM) 대비 상회하였음

자산군별 수익률(2018년 말 기준)

(단위 : %)

산재보험기금 2018년 말 기준 자산군별 구분,단기자금,국내채권,해외채권,국내주식,해외주식,대체투자,전체 수익률
구분 단기자금 국내채권 해외채권 국내주식 해외주식 대체투자 전체
수익률 1.79 4.60 0.08 △16.41 △6.80 6.20 △2.00
산재보험기금 2018년 말 기준 자산군별 구분,단기자금,국내채권,해외채권,국내주식,해외주식,대체투자,전체 수익률
구분 수익률
단기자금 1.57
채권 0.49
국내주식 23.61
해외주식 9.10
대체투자 △0.47
전체 5.83

※ 각 자산군의 성격에 맞는 적정 수익률 산출 방식을 적용하였음.

자산배분 현황(2018년 말 기준)

(단위 : 억원,%)

산재보험기금 2018년 말 기준 단기자금,국내채권,해외채권,국내주식,해외주식,대체투자, 합계 자산배분현황
구분 단기자금 국내채권 해외채권 국내주식 해외주식 대체투자 합계
산재보험 6,761 96,300 900 41,540 15,750 17,020 178,271
(3.79) (54.02) (0.50) (23.30) (8.83) (9.55) (100)
산재보험기금 2018년 말 기준 자산배분현황
구분 산재보험
단기자금 6,761 (3.79)
국내채권 96,300 (54.02)
해외채권 900 (0.50)
국내주식 41,540 (23.30)
해외주식 15,750 (8.83)
대체투자 17,020 (9.55)
합계 178,271 (100)

국내채권: 54.02, 해외채권 : 0.50  국내주식 : 23.30,  해외주식:8.83, 대체투자 : 9.55, 단기자금 : 3.79

국내채권: 54.02, 해외채권 : 0.50  국내주식 : 23.30,  해외주식:8.83, 대체투자 : 9.55, 단기자금 : 3.79

중장기 자산배분 계획
  • 기금 설립 목적을 달성하고, 보험료율 인상 위험을 최소화하는 방향으로 중장기 자산배분(안)을 수립
  • 분산 투자 차원에서 해외채권을 신규편입하고, 해외주식과 대체투자 비중을 점진적 확대

※ 단기자금과 대체투자 비중은 정책 목표로 설정

중장기 자산배분 계획
구분 단기자금 국내채권 해외채권 국내주식 해외주식 대체투자
'22년 비중 2.4% 53.4% 3.0% 20.2% 8.0% 13.0%
'17년말 비중 3.9% 54.3% - 27.6% 5.6% 8.6%
차이 △1.5%p △0.9%p 3.0%p △7.4%p 2.4%p 4.4%p
중장기 자산배분 계획
구분 '22년 비중 '17년말 비중 차이
단기자금 2.4% 3.9% △1.5%p
국내채권 53.4% 54.3% △0.9%p
해외채권 3.0% -% 3.6%p
국내주식 20.2% 27.6% △7.4%p
해외주식 8.0% 5.6% 2.4%p
대체투자 13.0% 8.6% 4.4%p
'18년 연간 자산배분안
18년 연간 자산배분(안)
구분 단기자금 국내채권 해외채권 국내주식 해외주식 대체투자
'18년 비중 2.4% 53.4% 1.0% 25.2% 8.0% 10.0%
'17년말 비중 3.9% 54.3% - 27.6% 5.6% 8.6%
차이 △1.5%p △0.9%p 1.0%p △2.4%p 2.4%p 1.4%p
18년 연간 자산배분(안)
구분 '18년 비중 '17년말 비중 차이
단기자금 2.4% 3.9% △1.5%p
국내채권 53.4% 54.3% △0.9%p
해외채권 1.0% - 1.0%p
국내주식 25.2% 27.6% △2.4%p
해외주식 8.0% 5.5% 2.4%p
대체투자 10.0% 8.6% 1.4%p

※'16년말 대비 단기자금과 채권의 비중을 줄이고, 대체투자 및 글로벌 자산 확대에 중점

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