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고용보험기금

고용노동부에서 관리·운용하는 고용보험기금 자산운용 관련 현황 및 자료를 공개

자산운용체계 - 전담자산운용제도, 자산운용, 리스크관리, 성과평가

전담자산운용제도(OCIO)

고용보험기금 설치의 목적
  • 이전의 자산운용체계는 다수 증권사(11개사)를 통해 자금을 분산ㆍ배분하는 형태로 위탁 운영하는 방식하였으나, 효율적 자산운용, 체계적 위험관리ㆍ성과평가 제고를 위해 외부전문기관의 연구와 전문가회의, 고용ㆍ산재보험위원회 및 자산운용위원회 심의를 거쳐 2015년 7월 전담 자산운용체계를 도입
  • 고용보험기금은 증권사 중 한국투자증권으로 선정
주관운용사 선정절차
  • 위탁운용기관의 선정은 『고용보험기금 자산운용지침』과 『고용·산재보험기금 전담자산운용체계 운영 규정』에서 정하는 바에 따라 자산운용위원회의 심의를 거쳐 결정
  • 선정 주기 : 4년
  • 자격심사, 기술 및 가격점수 평가, 실사를 통한 기관선정
위탁금액 배분기준
  • 연도별 자산운용위원회가 정한 자산별 위탁운용 비중에 따라 분기별 위탁기관 자금배분계획을 수립 하고 『고용보험기금 자산운용지침』이 정하는 바에 따라 주간운용사에 배정
  • 주간운용사는 투자대상 자산 및 스타일별 하위운용사 유니버스를 선정하고 성과평가를 반영한 자금배분
위탁관리체계
위탁관리체계도  고용노동부 :- 주간운용사 성과평가 및 모니터링
                                             - 지위 유지 결정에 성과평가 반영
                                      성과평가와 모니터링이 이루어짐
                                 주간운용사 : - 하위운용사 성과평가 및 모니터링
                                              - 컴플라이언스 체크
                                              - 평가결과에 따른 자금 배정 및 회수 결정
                                    성과평가와 모니터링이 이루어짐
                               하위운용사 : 자금운용
                집합투자기구평가회사는 주간운용사 성과평가와  하위운용사 성과평가 후 고용노동부에 성과평가결과보고
위탁관리체계도  고용노동부 :- 주간운용사 성과평가 및 모니터링
                                             - 지위 유지 결정에 성과평가 반영
                                      성과평가와 모니터링이 이루어짐
                                 주간운용사 : - 하위운용사 성과평가 및 모니터링
                                              - 컴플라이언스 체크
                                              - 평가결과에 따른 자금 배정 및 회수 결정
                                    성과평가와 모니터링이 이루어짐
                               하위운용사 : 자금운용
                집합투자기구평가회사는 주간운용사 성과평가와  하위운용사 성과평가 후 고용노동부에 성과평가결과보고
고용보험기금 자금운용 프로세스
자산군별
투자비중 결정
  • 자산운용위원회
  • 자산군별 투자비중 결정
    (연간/분기)
  • 자산군별 투자허용범위 결정

다음

다음

여유자금
주간운용사 위탁
  • 고용노동부
  • 자산운용위원회 지원
    - 수지차 산출 분석
    - 자산군별 투자목표비중 산출
  • 수지차 분석을 통한 집행금액 결정
  • 여유자금 전체를 주간운용사에 위탁

다음

다음

위탁된 여유자금
배분
  • 주간운용사
  • 자산/스타일별 하위운용사 유니버스 선정
  • 성과평가를 반영한 자금배정 기준에 따라 자금배정
  • 스타일별 운용기준에 따라 자금운용

운용체계도(조직도)

운용체계도(조직도)
            고용노동부장관 →
            고용보험위원회(위원장 고용노동부 차관) →
            고용보험운영전문위원→
            자산운용위원회( 위원장 고용서비스 정책관), 리스크관리위원회( 위원장 외부위원), 성과평가위원회( 위원장 외부위원 ) →
            자산운용팀: 자산운용계, 리스트관리계, 성과평가계→
            전담자산운용체계운영실무협의회→
            주간운용사 : 고용보험기금 운용부(운용팀, 기획지원팀)
                         고용보험기금 위험관리부( 리스크관리팀, 성과평가팀)
           운영지원기관 :  신탁업자, 일반사무관리회사, 집합투자기구평가회사
운용체계도(조직도)
            고용노동부장관 →
            고용보험위원회(위원장 고용노동부 차관) →
            고용보험운영전문위원→
            자산운용위원회( 위원장 고용서비스 정책관), 리스크관리위원회( 위원장 외부위원), 성과평가위원회( 위원장 외부위원 ) →
            자산운용팀: 자산운용계, 리스트관리계, 성과평가계→
            전담자산운용체계운영실무협의회→
            주간운용사 : 고용보험기금 운용부(운용팀, 기획지원팀)
                         고용보험기금 위험관리부( 리스크관리팀, 성과평가팀)
           운영지원기관 :  신탁업자, 일반사무관리회사, 집합투자기구평가회사

자산운용조직

자산운용계획 수립, 위탁기관 선정 및 관리 등 실무를 담당하고 자산운용위원회에 주요 사항을 보고하는 업무를 수행하며, 운용 조직의 독립성 및 전문성을 강화하고자 자산운용을 수행

* 관련규정: 국가재정법 제76조, 자산운용지침 제4장, 자산운용규정 제10조

자산운용 관련위원회
자산운용 관련위원회
구 분 고용보험위원회(기금운용심의회) 자산운용위원회
성격 기금관리·운용에 관한 주요사항 심의 자산운용 전략 등 자산운용에 관한 주요사항 심의
구성 위원장 1인 포함 20인 이내 위원
  • 위원장 : 고용노동부 차관
  • 위 원 : 정부위원 4인, 근로자대표 4인, 사용자대표 4인, 공익대표 4인

※ 경제분야 전문가 2인 포함

위원장 1인 포함 10인 이내 위원
  • 위원장 : 고용노동부 고용서비스정책관
  • 위 원 : 내부위원 2인(위원장 포함), 외부위원 8인(기금운용 전문가)

※ 외부위원은 기금의 자산운용에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 고용노동부장관이 위촉

주요권한 및 책임
  • 기금 결산 및 자산운용지침 제·개정 심의
  • 기금관리·운용 관련 중요사항 심의
  • 기금운용계획 수립 및 결과 심의
  • 고용보험기금 적립금의 규모 심의
  • 자산운용에 관한 주요사항 심의
  • 지침의 제·개정 심의
  • 연간·분기별 자산운용계획 수립
  • 자산운용관련 규정 제·개정 심의

리스크관리 조직

자산운용 시 노출된 각종 리스크를 관리하며 리스크관리위원회에 주요사항을 보고하는 업무를 수행

* 관련규정: 국가재정법 제77조, 자산운용지침 제8장, 리스크관리규정 제5조

리스크관리위원회
리스크관리위원회
구 분 내 용
성 격 여유자금의 리스크관리에 대한 주요사항을 심의·의결
근 거 자산운용지침 제4장·제8장, 리스크관리규정 제5조·제6조
구 성 위원장 1인을 포함한 10인 이내
  • 위원장 : 외부위원
  • 위 원 : 내부위원 1인, 외부위원(위원장 포함) 8인
권한 및 책임
  • 리스크관리의 기본계획 및 방침에 관한 사항
  • 리스크한도 또는 손실한도의 설정ㆍ관리에 관한 사항
  • 리스크관리체계의 구축 및 운영에 관한 사항
  • 새로운 기금운용 대상 또는 방식의 도입에 있어 리스크관리 등에 관한 사항 등
보고체계 고용보험위원회
위원회 전문성 규정
  • 고용·산재보험기금 리스크관리규정 제6조(위원회의 구성)
  • 외부위원은 국가재정법 제76조 4항2호에 의거하여 자산운용에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 위촉
  • 국가재정법 시행령 제35조에 따라 위원회의 전문성을 판단

성과평가 조직

자산운용 체계와 과정에 대한 개선점을 파악하고, 기금의 안정성과 운용수익의 극대화에 기여하며, 성과평가위원회에 주요사항을 보고하는 업무를 수행

* 관련규정: 자산운용지침 제10장, 성과평가규정 제5조

성과평가위원회
성과평가위원회
구 분 내 용
성 격 성과평가에 관한 주요사항 심의 결정
근 거 자산운용지침 제4장·제10장, 성과평가규정 제2장
구 성 위원장 1명을 포함한 7인 이내
  • 위원장 : 외부위원
  • 위 원 : 내부위원1인, 외부위원(위원장 포함) 6인
권한 및 책임
  • 성과평가규정의 제·개정 심의
  • 기금 전반의 성과평가 정책수립
  • 성과평가체계의 구축 및 운영사항
  • 기타 성과평가와 관련한 주요사항
보고체계 고용보험위원회(기금운용심의회)
위원회 전문성 규정
  • 고용·산재보험기금 성과평가규정 제6조(위원회의 구성)
  • 외부위원은 국가재정법 제76조 4항2호에 의거하여 자산운용에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 위촉
  • 국가재정법 시행령 제35조에 따라 위원회의 전문성을 판단
기관별 역할 및 운영방식
고용노동부 자산운용팀은 자산운용 관련 위원회의 운영을 지원하고 여유자금을 주간운용사에 위탁하는 등 자산운용과 관련하여 전반적인 실무를 담당하며
  • 자산운용위원회 심의를 거친 「자산운용 계획」을 주간운용사와 협의하여 집행하고 운영지원기관을 통해 자산가치ㆍ평가, 시장위험 관리 등 자산운용 현황을 모니터링 수행
주간운용사는 자산배분계획에 따라 하위운용사를 통해 자금을 운용하고, 자산군별 하위운용사 유니버스의 성과평가를 정기적(분기)으로 시행하여 평가결과에 따라 자금을 재배분하는 등 여유자금을 통합 관리
하위운용사는 배정된 자금을 금융시장에서 운용 수행

* 단기자금은 주간운용사가 운용, 중장기자금은 모두 하위운용사를 통해 운용

운영지원기관
  • 집합투자기구평가회사는 수익률 등 운용현황 평가 및 위험관리 모니터링 정보 제공
  • 일반사무관리회사는 펀드의 기준가 산출 및 준법감시 등
  • 신탁업자는 외부 위탁자산의 보관 및 관리업무 수행
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